Трендовые стратегии торговли опционами на ртс, Фьючерс на индекс РТС. Трендовые стратегии и волатильность | catholicmartyrs.ru


Управление рисками Фьючерс на индекс РТС.

Трендовые стратегии и волатильность Сегодня опять хотелось бы вернуться к теме, которая уже поднималась мной в ноябре прошлого года и снова проанализировать динамику движения и волатильность в таком инструменте, как фьючерс на индекс РТС. Ведь именно этот инструмент за всю историю существования российского срочного рынка считался самым популярным среди трейдеров и был самым ликвидным фьючерсом. Но за последние два года ситуация изменилась.

брокеры без обслуживания счета форекс университет

Часть ликвидности перешла в такой инструмент, как фьючерс на доллар рубль, а часть в товарный фьючерс на сорт марки нефти Brent. Для последующего анализа воспользуемся базовым активном фьючерса трендовые стратегии торговли опционами на ртс индексом РТС. Ниже показан месячный график индекса за последние десять лет с по текущий момент: На графике, также нанесен индикатор ATR Average True Range с периодом 12, то есть индикатор отображает средний диапазон месячной свечи индекса РТС.

форекс брокеры которые не обманывают рынок форекс лицензия 2019

Как мы видим, данный индикатор в данный момент находится на исторических минимумах за исследуемый период. Другими словами, волатильность фьючерса на индекс РТС сейчас находится на самых минимальных значениях, за всю историю его существования.

Еще одной важной характеристикой опционов является их стиль. Стиль может быть американским, европейским и азиатским. Американский стиль опционов — опционный контракт может быть исполнен держателем на протяжении всего времени владения с момента покупки. Европейский стиль опционов — опционный контракт может быть исполнен только по истечении срока жизни опциона. Азиатский стиль опционов— опцион исполняется по средневзвешенной цене за весь период жизни опциона на протяжении всего времени с момента покупки.

Алгоритмический трейдинг, в большинстве случаев есть не что иное, как торговля волатильностью, а применительно к трендовым алгоритмам, это постоянная покупка волатильности. Я хочу сказать, что по моему мнению, рост волатильности рабочего инструмента и сохранение уровней выше средних, является необходимым но недостаточным условием для того, коэффициент финансовой независимости норматив трендовые стратегии могли рассчитывать на получение доходности.

А в условиях, когда волатильность инструмента снижается, а тем более, когда это происходит на самых минимальных ее уровнях, трейдеру только и остается, как все чаще и чаще менять свои стратегии, перенастраивать их параметры и наблюдать в лучшем случае нулевую доходность по трендовым алгоритмам, которые торгуют такой инструмент.

трендовые стратегии торговли опционами на ртс

Именно поэтому, мы и наблюдаем такую непростую ситуацию последние 12 — 15 месяцев с теми портфелями стратегий, в которых фьючерс РТС занимает значительную долю от общего депозита. Также следует отметить, что подобная ситуация происходит не только в этом инструменте, но и во многих других, наиболее ликвидных фьючерсах и это относится не только российскому рынку.

На нашем форуме есть несколько заметок по этому поводу:.

Трендовая торговля Стратегия с минимальными рисками! Суть данного метода заключается в том, чтобы следовать за трендом.